《商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)》教學(xué)大綱

一、 課程的重點(diǎn)內(nèi)容

本課程是注冊(cè)信貸分析師必修課程。本課程的教學(xué)目的在于通過教與學(xué)使學(xué)生全面地掌握商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的基本知識(shí)和基本技能，能夠運(yùn)用所學(xué)理論對(duì)銀行金融創(chuàng)新進(jìn)行初步分析，尤其是重點(diǎn)掌握金融創(chuàng)新方向性等問題，提高學(xué)生分析問題和解決問題的能力。

二、 課時(shí)：教學(xué) 16 課時(shí)；自學(xué) 30 課時(shí)

三、 教學(xué)要求：

創(chuàng)新是一個(gè)民族進(jìn)步的靈魂，是一個(gè)國(guó)家興旺發(fā)達(dá)的不竭動(dòng)力。金融創(chuàng)新是中國(guó)商業(yè)銀行日益融人世界經(jīng)濟(jì)金融體系的客觀要求，也是推進(jìn)中國(guó)商業(yè)銀行改革和提高整體競(jìng)爭(zhēng)力的重要力量。商業(yè)銀行目前正處在機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的大環(huán)境之中，因此在教學(xué)時(shí)及時(shí)補(bǔ)充新的知識(shí)，并將發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、科學(xué)方法與我國(guó)商業(yè)銀行的信貸管理相結(jié)合，把這些經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)的適用性與一定程度的超前性相結(jié)合，以便學(xué)生較全面地了解國(guó)外商業(yè)銀行信貸創(chuàng)新做法及發(fā)展趨勢(shì)。

四、 課程（重點(diǎn)知識(shí)提示。了解代表符號(hào)“☆”；理解掌握代表符號(hào)“★”）商業(yè)銀行金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)

第一章金融創(chuàng)新導(dǎo)論

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．掌握金融創(chuàng)新的概念、內(nèi)容；（★）2．掌握銀行創(chuàng)新的原則及內(nèi)容；（★）

3．了解并掌握西方金融創(chuàng)新的理論流派；（☆）4．掌握金融創(chuàng)新的背景及動(dòng)因；（☆）

5．了解金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管、由化的關(guān)系；（★）6．了解金融創(chuàng)新的宏微觀效應(yīng)。（☆）

重點(diǎn)概念

金融創(chuàng)新金融監(jiān)管金融自由化金融風(fēng)險(xiǎn)思考與練習(xí)題

1.何為金融創(chuàng)新？其具體包括哪些內(nèi)容？2．銀行金融創(chuàng)新的原則和內(nèi)容是什么？

3．試述金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管、金融自由化、金融風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

第二章商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．掌握大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶、自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶、個(gè)人退休金賬戶、類同存款賬戶及指數(shù)定期存單等創(chuàng)新存款產(chǎn)品，了解其他創(chuàng)新的存款產(chǎn)品（★）

2．掌握長(zhǎng)期非存款性負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新中的可轉(zhuǎn)換債券、次級(jí)債券、國(guó)際金融債券，短期的非存款性負(fù)債業(yè)務(wù)創(chuàng)新中的回購(gòu)協(xié)議；（★）

3．了解其他非存款性負(fù)債創(chuàng)新業(yè)務(wù)。（☆）

重點(diǎn)概念

大額可轉(zhuǎn)讓定期存單可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶個(gè)人退休金賬戶

類同存款賬戶指數(shù)定期存單可轉(zhuǎn)換債券次級(jí)債券外國(guó)金融債券歐洲金融債券平行金融債券，回購(gòu)協(xié)議

思考與練習(xí)題

1．簡(jiǎn)述可轉(zhuǎn)換債券的特點(diǎn)。

2．大額可轉(zhuǎn)讓定期存單與傳統(tǒng)定期存款的區(qū)別有哪些？

第三章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．掌握銀團(tuán)貸款、項(xiàng)目貸款、機(jī)動(dòng)償還期貸款、保理貸款等貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新，了，解其他貸款業(yè)務(wù)創(chuàng)新；（★）

2．掌握可交換債券、本息分離債券等投資業(yè)務(wù)創(chuàng)新，了解其他投資業(yè)務(wù)創(chuàng)新。（★）

重點(diǎn)概念

貸款證券化銀團(tuán)貸款項(xiàng)目貸款分享股權(quán)貸款并購(gòu)貸款，保理貸款福費(fèi)廷可交換債券本息分離債券

思考與練習(xí)題

1.如何理解二次抵押貸款的作用？

2．項(xiàng)目貸款與傳統(tǒng)的貸款方式的主要區(qū)別是什么？

第四章資產(chǎn)證券化

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．掌握資產(chǎn)證券化的含義、資產(chǎn)證券化的主要產(chǎn)品；（★）2．了解資產(chǎn)證券化的特點(diǎn)、原理及發(fā)展；（☆）

3．掌握資產(chǎn)證券化的當(dāng)事人及運(yùn)作規(guī)程。（★）

重點(diǎn)概念

資產(chǎn)證券化抵押轉(zhuǎn)遞債券剝離債券擔(dān)保抵押債券資產(chǎn)支持證券  SPV思考與練習(xí)題

1．什么是資產(chǎn)證券化？資產(chǎn)證券化有什么特點(diǎn)？2．簡(jiǎn)述資產(chǎn)證券化運(yùn)作規(guī)程。

第五章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)創(chuàng)新

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．掌握資金缺口、利率敏感比率的含義；（★）

2．掌握資金缺口、利率敏感比率與銀行凈利差三者之間的關(guān)系；（★）3．了解資金缺口管理存在的問題；（☆）

4．掌握持續(xù)期、持續(xù)期缺口的含義，持續(xù)期與利率風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系；（★）5．了解 VaR 值、敏感性分析、壓力測(cè)試等管理方法。（☆）

重點(diǎn)概念

利率敏感性資產(chǎn)利率敏感性負(fù)債資金缺口利率敏感比率持續(xù)期持續(xù)期缺口風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值壓力測(cè)試

思考與練習(xí)題

1.簡(jiǎn)述利率敏感比率與資金缺口的聯(lián)系。

2．資金缺口、利率敏感比率與銀行凈利息收入變動(dòng)的關(guān)系如何？

第六章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．掌握貸款承諾的含義、特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)，了解貸款承諾的分類、定價(jià)及辦理程序；

（★）

2．掌握貸款出售的目的、形式，了解貸款出售的定價(jià)；（★）

3．掌握銀行保函、信用證、備用信用證的含義，信用證的基本特征及備用信用證的特點(diǎn)：（★）

4．掌握票據(jù)發(fā)行便利的含義、優(yōu)點(diǎn)，了解票據(jù)發(fā)行便利的交易主體及成本；（★）5．掌握表決權(quán)信托、公司債信托、知識(shí)產(chǎn)權(quán)信托、年金信托、財(cái)產(chǎn)形成信托、股權(quán)

投資信托、員工持股信托、管理層收購(gòu)信托、利潤(rùn)分享信托的含義，了解其他信托形式的含義；（☆）

6．掌握融資租賃、轉(zhuǎn)租賃、回租租賃、杠桿租賃、聯(lián)合租賃、風(fēng)險(xiǎn)租賃的含義，融資租賃的主要特征，了解其他租賃形式的含義。（☆）

重點(diǎn)概念

貸款承諾貸款出售貸款轉(zhuǎn)讓貸款更新貸款參與銀行保函信用證備用

信用證票據(jù)發(fā)行便利表決權(quán)信托公司債信托知識(shí)產(chǎn)權(quán)信托年金信托財(cái)產(chǎn)形成信托股權(quán)投

資信托員工持股信托管理層收購(gòu)信托利潤(rùn)分享信托融資租賃轉(zhuǎn)租賃回租租賃杠桿租賃聯(lián)合租賃風(fēng)險(xiǎn)租賃

思考與練習(xí)題

1．簡(jiǎn)述貸款承諾的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)。

2．簡(jiǎn)述信用證的基本特征和備用信用證的特點(diǎn)。

第七章金融衍生工具

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．掌握金融衍生工具的概念、特征，了解金融衍生工具的分類；（★）

2．掌握遠(yuǎn)期利率協(xié)議的含義、優(yōu)缺點(diǎn)，了解遠(yuǎn)期利率協(xié)議的結(jié)算與應(yīng)用；（★）

3．掌握貨幣互換、利率互換和交叉貨幣利率互換三種基本互換形式，了解其他互換

（★）

4．了解外匯期貨交易的報(bào)價(jià)方式及外匯期貨的套期保值；（☆）

5．了解利率期貨交易的報(bào)價(jià)、交割方式及利率期貨的套期保值；（☆）

6．掌握股指期貨的套期保值交易，了解股指期貨的投機(jī)交易和套利交易；（☆）7，掌握股指期貨的功能、股指期貨的特點(diǎn)以及我國(guó)開設(shè)股指期貨的意義；（☆）8．掌握金融期權(quán)的概念、與金融期貨的區(qū)別，了解金融期權(quán)的分類；（★）

9．掌握金融期權(quán)的理論價(jià)格及其影響因素；（☆）10．掌握金融期權(quán)的套期保值策略；（☆）．

11.了解金融期權(quán)交易的基本策略，了解金融期權(quán)的投機(jī)交易及套利交易。（☆）

重點(diǎn)概念

金融衍生工具遠(yuǎn)期利率協(xié)議貨幣互換利率互換信用違約互換外匯期貨

利率期貨股指期貨金融期權(quán)內(nèi)在價(jià)值時(shí)間價(jià)值水平套利垂直套利轉(zhuǎn)換套利反向轉(zhuǎn)換套利思考與練習(xí)題

1．簡(jiǎn)述金融衍生工具的基本特征。

2．金融期權(quán)與金融期貨的區(qū)別是什么？

第八章金融市場(chǎng)創(chuàng)新

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．掌握歐洲貨幣、歐洲貨幣市場(chǎng)的含義、歐洲貨幣市場(chǎng)形成和發(fā)展的原因；（★）2．掌握歐洲貨幣市場(chǎng)的特點(diǎn)及影響；（★）

3．了解亞洲貨幣市場(chǎng)的含義、亞洲貨幣市場(chǎng)形成和發(fā)展的原因；（☆）4．掌握金融衍生品市場(chǎng)的組織形式及其基本功能；（★）

5．了解我國(guó)金融衍生品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀。（☆）

重點(diǎn)概念

歐洲貨幣歐洲貨幣市場(chǎng)金融衍生品思考與練習(xí)題

1．場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)( ETD)與場(chǎng)外交易市場(chǎng)(OTC)的異同有哪些？2．金融衍生品市場(chǎng)的基本功能有哪些？

第九章金融制度創(chuàng)新

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．掌握分業(yè)經(jīng)營(yíng)的定義與優(yōu)缺點(diǎn)，了解分業(yè)經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)生與終結(jié)；（★）2．掌握混業(yè)經(jīng)營(yíng)的定義、組織形式和優(yōu)缺點(diǎn)；（★）

3．了解我國(guó)金融業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度狀況；（☆）

4．了解非銀行金融機(jī)構(gòu)的種類及跨國(guó)銀行的基本結(jié)構(gòu)；（☆）

5．掌握《巴塞爾新資本協(xié)議》的內(nèi)容，理解《巴塞爾新資本協(xié)議》的影響；（★）6．了解金融監(jiān)管法律制度的創(chuàng)新。（☆）

重點(diǎn)概念

分業(yè)經(jīng)營(yíng)混業(yè)經(jīng)營(yíng)全能銀行模式銀行母公司模式金融控股模式住宅金融機(jī)構(gòu)金融監(jiān)管

思考與練習(xí)題

1．分業(yè)經(jīng)營(yíng)與混業(yè)經(jīng)營(yíng)有什么區(qū)別？

2．《巴塞爾新資本協(xié)議》的內(nèi)容是什么？

第十章并購(gòu)貸款基礎(chǔ)知識(shí)

【本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：】

1．掌握并購(gòu)的基本要素（★）2．掌握并購(gòu)方式（★）

3．了解并購(gòu)的主要融資方式（☆）；重點(diǎn)概念

正三角合并反三角合并并購(gòu)貸款思考與練習(xí)題

1．合并有哪兩種形式？

2．并購(gòu)的主要融資方式有哪些？

第十一章并購(gòu)貸款的形式、特點(diǎn)

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．掌握并購(gòu)貸款的主要形式（★）2．掌握并購(gòu)方式（★）

3．了解并購(gòu)貸款的申請(qǐng)條件、流程及限制（☆）；重點(diǎn)概念

杠桿貸款有擔(dān)保和無(wú)擔(dān)保貸款債務(wù)重組式貸款思考與練習(xí)題

1．并購(gòu)貸款與杠桿收購(gòu)的區(qū)別？2．并購(gòu)貸款的限制條件有哪些？

第十二章并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．并購(gòu)貸款中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（★）2．并購(gòu)貸款中的其他評(píng)估（★）

3．專業(yè)并購(gòu)團(tuán)隊(duì)與中介評(píng)估；（☆）

重點(diǎn)概念

股票支付現(xiàn)金支付并購(gòu)貸款思考與練習(xí)題

1．并購(gòu)貸款中從哪些方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？2．企業(yè)并購(gòu)的動(dòng)機(jī)？

第十三章并購(gòu)業(yè)務(wù)的要點(diǎn)

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．并購(gòu)過程管理（☆）2．尋找目標(biāo)企業(yè)（★）3．盡職調(diào)查（★）

4．企業(yè)價(jià)值評(píng)估（★）5．交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（★）

6．并購(gòu)?fù)瓿珊蟮恼?/span>（☆）

7. 并購(gòu)交易的風(fēng)險(xiǎn)（☆）

8. 并購(gòu)法律法規(guī)和審批指導(dǎo)（☆）

重點(diǎn)概念

杠桿貸款有擔(dān)保和無(wú)擔(dān)保貸款債務(wù)重組式貸款思考與練習(xí)題

1．企業(yè)價(jià)值評(píng)估的模式有哪些？2．并購(gòu)?fù)瓿珊蟮?/span>整合有哪些環(huán)節(jié)？

第十四章并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)的事前控制

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．約定擔(dān)保和優(yōu)先債權(quán)條款（★）2．其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施（★）

重點(diǎn)概念

約定擔(dān)保優(yōu)先債權(quán)條款思考與練習(xí)題

1．并購(gòu)貸款擔(dān)保有何特殊性？2．國(guó)外優(yōu)先債權(quán)如何確定？

第十五章并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)的事后管理

本章實(shí)戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示：

1．銀行的一般控制措施（☆）2．銀行的特殊控制措施（★）3．企業(yè)清算和破產(chǎn)重組（☆）；

重點(diǎn)概念

別除權(quán)撤銷權(quán)抵消權(quán)思考與練習(xí)題

1．并購(gòu)貸款事后管理的銀行的特殊控制措施有哪些？2．破產(chǎn)清算中銀行有哪些權(quán)利？