商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析及流動(dòng)性管理

課程提綱

1 概念篇：何為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？

1.1 資產(chǎn)負(fù)債表觀(guān)下的“三類(lèi)流動(dòng)性”及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

1.2 “三重資產(chǎn)負(fù)債表”框架下流動(dòng)性的創(chuàng)造與回收

1.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件與“向險(xiǎn)而生”的商業(yè)銀行第一大風(fēng)險(xiǎn)論斷

1.4 小結(jié)：我們的流動(dòng)性源自何處？

2 政策篇：我們?cè)撊绾魏弦?guī)的管理流動(dòng)性？

2.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的理論框架及其實(shí)操指導(dǎo)意義剖析

2.2 巴塞爾III流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的歷史沿革

2.2.1 巴塞爾III下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的兩個(gè)定量指標(biāo)——流動(dòng)性覆蓋率（LCR）：

2.2.1.1 流動(dòng)性覆蓋率（LCR）分子部分——合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)（HQLA）：

2.2.1.2 流動(dòng)性覆蓋率（LCR）分母部分——未來(lái)30天現(xiàn)金凈流出量：

2.2.2 巴塞爾III下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的兩個(gè)定量指標(biāo)——凈穩(wěn)定資金比率（NSFR)

2.2.2.1 凈穩(wěn)定資金比率的基本要義

2.2.2.2 NFSR信息披露提高商業(yè)銀行流動(dòng)性動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)

2.2.2.3 NSFR披露的具體要求

2.3 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)管政策梳理

2.3.1 2018年5月25日銀保監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》介紹

2.3.2 2019年3月19日銀保監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行凈穩(wěn)定資金比例信息披露辦法》介紹

3 實(shí)操篇：我們?cè)撊绾?/span>測(cè)算、分析及管理流動(dòng)性？

3.1 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和流程介紹

3.1.1 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

3.1.1.1 董事會(huì)、董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層按照監(jiān)管要求履行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)

3.1.1.2 總行層面介紹

3.1.1.3 分行層面介紹

3.1.2 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理主要流程介紹

3.1.2.1 計(jì)劃管理介紹

3.1.2.2 監(jiān)測(cè)報(bào)告介紹

3.1.2.3 頭寸預(yù)測(cè)介紹

3.1.2.4 應(yīng)急預(yù)預(yù)案介紹

3.1.2.5 風(fēng)險(xiǎn)限額介紹

3.1.2.6 壓力測(cè)試介紹

3.1.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)并表管理介紹

4 報(bào)告篇：我們?cè)撊绾位貓?bào)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？

4.1 季度型流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告的邏輯框架與編寫(xiě)方法

4.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的量化報(bào)告及其作用解析

4.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建的想法分享

5 審計(jì)篇：該如何監(jiān)督流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理狀況？

5.1 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.1.1 治理架構(gòu)審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.1.2 管理策略及政策程序?qū)徲?jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.1.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析計(jì)量審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.1.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額管理審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.1.5 融資策略審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.1.6 日間流動(dòng)性管理審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.1.7 壓力測(cè)試審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.1.8 應(yīng)急管理審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.1.9 優(yōu)質(zhì)流動(dòng)資產(chǎn)審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.1.10 管理信息系統(tǒng)審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.1.11 信息報(bào)告披露審計(jì)關(guān)注重點(diǎn)

5.2 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告撰寫(xiě)