2022：新形勢(shì)下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理

l 問題的提出：近年監(jiān)管新政頻出，WHY?

2 習(xí)近平總書記

? 健全金融監(jiān)管體系

? 守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線

2 銀保監(jiān)會(huì)主席郭樹清

? 今后整個(gè)趨勢(shì)是金融監(jiān)管會(huì)越來越嚴(yán)

2 維護(hù)金融安全

? 關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局性的、帶有戰(zhàn)略性、根本性的一件大事

2 金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)多面廣

? 隱蔽性、突發(fā)性、傳染性、危害性強(qiáng)

? 須格外小心，審慎管理

2 既防“黑天鵝”，也防“灰犀?！?/span>

? 不能掉以輕心

? 也不能置若罔聞

l 利率風(fēng)險(xiǎn)管理

? 利率風(fēng)險(xiǎn)的基本概念

2 重定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

2 基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

2 收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

2 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

? 利率風(fēng)險(xiǎn)的量化分析

2 計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)

2 量化分析工具

ü 資金缺口模型

ü 靜態(tài)模擬分析

ü 久期模型

ü 久期分析

l 利率市場(chǎng)化@中國

? 我國利率市場(chǎng)化進(jìn)程

? 貸款基礎(chǔ)利率LPR

? LPR發(fā)布以及報(bào)價(jià)機(jī)制

l 利率的確定—如何定價(jià)？

? 定價(jià)所需的量化指標(biāo)

2 監(jiān)管資本管理辦法

2 信用風(fēng)險(xiǎn)資本管理高級(jí)方法

2 信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法監(jiān)管要求

2 內(nèi)部評(píng)級(jí)法量化成果

? 風(fēng)險(xiǎn)收益分析

2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)收益模型

2 RAROC模型

ü 資金成本

ü 經(jīng)營成本

ü 風(fēng)險(xiǎn)成本

ü 資本

2 RAROC在貸款定價(jià)和審批中的應(yīng)用原理

2 RAROC計(jì)量示例

2 客戶整體RAROC示例

l 商業(yè)銀行利率市場(chǎng)化應(yīng)對(duì)貸

? RAROC在貸款定價(jià)中的應(yīng)用

? 貸款定價(jià)示例