商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理解讀

一、銀監(jiān)會(huì)《流動(dòng)性管理辦法》解讀

1、總則

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）治理結(jié)構(gòu)、策略、政策和程序

（2）識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制、管理信息系統(tǒng)

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

二、影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)外部因素分析

三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)解析

1、資產(chǎn)及負(fù)債管理

（1）資產(chǎn)流動(dòng)性管理和負(fù)債流動(dòng)性管理策略

（2）制定資產(chǎn)負(fù)債分散化政策

（3）建立資產(chǎn)負(fù)債集中度限額

（4）關(guān)注不同風(fēng)險(xiǎn)間的轉(zhuǎn)化和傳遞

（5）對(duì)資產(chǎn)變現(xiàn)能力進(jìn)行評(píng)估

（6）定期監(jiān)測(cè)交易對(duì)手和自身的償債能力指標(biāo)狀況

（7）關(guān)注負(fù)債的穩(wěn)定性

2、不同層次的流動(dòng)性管理要求

3、現(xiàn)金流量管理

（1）動(dòng)態(tài)管理              （2）靜態(tài)管理

（3）日間流動(dòng)性管理        （4）現(xiàn)金流缺口分析

（5）現(xiàn)金流模型

4、壓力測(cè)試

（1）壓力測(cè)試分析          （2）壓力測(cè)試的評(píng)價(jià)

5、應(yīng)急計(jì)劃

5、動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、儲(chǔ)備金

（2）融市場(chǎng)分析、行為模型、儲(chǔ)備金

（3）資金清算、管理系統(tǒng)

四、商業(yè)銀行流動(dòng)性管理策略

1、強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

2、注重流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要性

3、實(shí)施全面的資產(chǎn)負(fù)債管理

4、提高商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)敏感度和精細(xì)度

5、通過(guò)全方位創(chuàng)新降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

五、主動(dòng)負(fù)債對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的影響

1、主動(dòng)負(fù)債與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

2、主動(dòng)負(fù)債引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）政府監(jiān)管部門(mén)    （2）商業(yè)銀行    

（3）金融市場(chǎng)        （4）風(fēng)險(xiǎn)綜合管理

六、未來(lái)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的預(yù)測(cè)

商業(yè)銀行資本配置及優(yōu)化管理

一、利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)管理的影響

二、資本管理在銀行經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用

1、銀行資本的不同視角、內(nèi)涵及關(guān)系

（1）賬面資本    （2）監(jiān)管資本    （3）經(jīng)濟(jì)資本

2、資本管理的必要性、手段

3、資本管理在銀行經(jīng)營(yíng)中的應(yīng)用

三、國(guó)際、國(guó)內(nèi)資本監(jiān)管動(dòng)態(tài)

1、國(guó)外監(jiān)管分析

2、國(guó)內(nèi)監(jiān)管分析

（1）國(guó)內(nèi)資本監(jiān)管制度的歷史演變

（2）最新銀行的監(jiān)管制度—《資本管理辦法》

（3）資本監(jiān)管的動(dòng)態(tài)共性要求

n 提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

n 引入杠管率監(jiān)管

（4）新監(jiān)管環(huán)境下銀行的管理策略

n 資本充足率管理舉措

n 優(yōu)化完善經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式

n 金融創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)管理

四、關(guān)于商業(yè)銀行的資本規(guī)劃及配置管理分析及案例介紹

1、對(duì)資本進(jìn)行合理的規(guī)劃和科學(xué)的配置

2、商業(yè)銀行關(guān)于資本管理架構(gòu)與分工的分析

3、商業(yè)銀行資本配置模型與方法

4、商業(yè)銀行資本回報(bào)的計(jì)量與評(píng)價(jià)

5、資本配置后的管理

6、某銀行實(shí)例案例介紹

五、商業(yè)銀行在資本配置如何應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化

1、通過(guò)鎖定和擴(kuò)展錯(cuò)配利差；

2、優(yōu)化發(fā)展方式，提高資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力：

（1）如何創(chuàng)新業(yè)務(wù)、產(chǎn)品來(lái)提高競(jìng)爭(zhēng)能力；

（2）如何提高全資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)能力

3、案例分析。

六、AROC與資本配置

1、RAROC與銀行績(jī)效考核

2、銀行績(jī)效考核的指標(biāo)

3、RAROC、EVA的應(yīng)用意義