金融風(fēng)險(xiǎn)管理（實(shí)操篇）

課程背景：

隨著經(jīng)濟(jì)實(shí)力不斷增長(zhǎng)、國(guó)際地位不斷提升，中國(guó)正逐步成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟(jì)金融復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿χ?。在?guó)際金融監(jiān)督和協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)——金融穩(wěn)定理事會(huì)發(fā)布的2013年全球系統(tǒng)重要性銀行名單中，中國(guó)工商銀行繼中國(guó)銀行后，首次入選，表明了中國(guó)銀行業(yè)機(jī)構(gòu)邁向國(guó)際化的趨勢(shì)，同時(shí)也對(duì)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提出了更高的要求。

本課程力圖在闡述國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理最新理念與工具的同時(shí)，與國(guó)內(nèi)監(jiān)管法規(guī)、管理實(shí)踐相融合，通過描述近年來國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)損失案例，希望加深金融工作者對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理解，提高對(duì)該領(lǐng)域的思想意識(shí)。

本課程分別針對(duì)市場(chǎng)、信用、操作、流動(dòng)性四大金融行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)逐一描述，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的主流管理方法進(jìn)行了全面介紹。

課程收益：

在案例的基礎(chǔ)上，全面了解國(guó)內(nèi)外金融行業(yè)的四大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容及專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防控體系，建立關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的整體脈絡(luò)體系和完整構(gòu)架。

課程特點(diǎn)：

● 教學(xué)通俗易懂，以大量的案例為基礎(chǔ)，變被動(dòng)式學(xué)習(xí)為分享式學(xué)習(xí)

● 以實(shí)操演練為主，激發(fā)學(xué)習(xí)興趣為主，通過大量的演練來提升解決問題的能力，并能有效運(yùn)用在實(shí)操中

● 課堂氣氛活躍，內(nèi)容邏輯性強(qiáng)，從淺入深再到體系化便于整體性的融會(huì)貫通

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天

課程對(duì)象：金融從業(yè)人員、理論研究人員和企業(yè)界風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士

課程方式：課堂討論+案例分享+總結(jié)反思+腦圖提煉

課程大綱

第一篇：風(fēng)險(xiǎn)管理的通用方法（綜述）

一、內(nèi)部控制

1. 內(nèi)部控制的概念

2. 內(nèi)部控制的具體做法

案例分析：中國(guó)銀行/美國(guó)銀行的內(nèi)部控制實(shí)踐

二、風(fēng)險(xiǎn)損失估計(jì)

1. 潛在損失估計(jì)

2. 壓力測(cè)試

3. 阿根廷債務(wù)危機(jī)

三、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金計(jì)提

四、資本計(jì)提及配置

五、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效配置

1. 經(jīng)濟(jì)資本及風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后績(jī)效度量

2. 風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率

第二篇：基于四大風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

第一講：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR

1. 傳統(tǒng)市場(chǎng)量化工具簡(jiǎn)介

2. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR概念的提出

3. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的意義

二、金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程

2. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基本方法

3. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)基本方法

案例分析：中國(guó)工商銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

三、以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制基本方法

第二講：信用風(fēng)險(xiǎn)管理

一、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的核心：信用評(píng)級(jí)

1. 信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)介紹

2. 標(biāo)準(zhǔn)普爾與穆迪信用評(píng)級(jí)體系介紹

3. 信用轉(zhuǎn)移矩陣

二、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)信貸政策概覽

2. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險(xiǎn)一般管理步驟

案例分析：花旗銀行全球信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

三、信用風(fēng)險(xiǎn)度量

1. 古典的信用分類模型

2. 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)分類模型

四、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

1. 運(yùn)用抵質(zhì)押品緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)

2. 運(yùn)用凈額結(jié)算協(xié)議緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)

五、信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

1. 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的定義

2. 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的主要方式

3. 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的工具

4. 信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移監(jiān)管的分析

第三講：操作風(fēng)險(xiǎn)管理

一、操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架基本要素

1. 人員

2. 系統(tǒng)

3. 內(nèi)部控制

三、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與政策

1. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略

2. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策

解讀：《銀行從業(yè)人員操作指引》

四、操作風(fēng)險(xiǎn)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

1. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織設(shè)計(jì)原則

2. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織模式

3. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)

五、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程

1. 操作風(fēng)險(xiǎn)政策制定

2. 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

3. 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

4. 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析

5. 操作風(fēng)險(xiǎn)資本管理

6. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

六、操作風(fēng)險(xiǎn)基本管理工具

七、巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的修正

1. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與第一支柱的修正

2. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與第二支柱的修正

3. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理與第三支柱的修正

4. 后危機(jī)時(shí)代的操作風(fēng)險(xiǎn)管理角色轉(zhuǎn)換

第四講：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

一、資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估

案例分析：PDCA流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型

2. 流動(dòng)性調(diào)整VaR

3. 非流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量

二、融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警指標(biāo)

2. 融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的緩解

三、以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

1. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)傳統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的方法

2. 以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟

案例分析：信托企業(yè)的“剛性兌付”

四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ中對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的新要求

1. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)提出新監(jiān)管要求的背景

2. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管的具體要求

3. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管的意義