商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識及投資策略專題培訓(xùn)

課程內(nèi)容簡介：

隨著金融市場的發(fā)展以及利率市場化的深化,金融市場業(yè)務(wù)成為銀行業(yè)務(wù)的重要部分。

金融市場業(yè)務(wù)面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等多重風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)。能否對金融市場進(jìn)行全面深入了解并把握金融市場的發(fā)展趨勢和關(guān)鍵要點(diǎn)，進(jìn)而提煉適合自身發(fā)展的金融市場策略，對于商業(yè)銀行把控金融市場風(fēng)險(xiǎn)開展金融市場至關(guān)重要。

有鑒于此，本課程從金融市場發(fā)展?fàn)顩r、金融市場交易規(guī)則和金融市場風(fēng)險(xiǎn)把握等方面，對商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)的最新發(fā)展進(jìn)行了全面介紹和深入分析。

本課程對商業(yè)銀行深入了解金融市場的最新發(fā)展和運(yùn)行規(guī)則，并進(jìn)而制定切合自身發(fā)展的金融市場發(fā)展策略，具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。

課程提綱

一、金融市場結(jié)構(gòu)

1、一級市場：發(fā)行承銷市場（銀行間市場、證券交易所等）

2、二級市場：交易市場

3、期貨市場：國債期貨等

二、金融市場的參與機(jī)構(gòu)分析

1、央行

2、商業(yè)銀行

3、證券公司

4、證券投資基金公司

5、私募基金等其他機(jī)構(gòu)

三、商業(yè)銀行金融市場投資的基本品種及相關(guān)規(guī)則分析

1、利率債（準(zhǔn)利率債）：國債、金融債、地方政府債券、專項(xiàng)債券等

2、信用債：企業(yè)債、公司債、債務(wù)融資工具等

3、ABS

4、ABN

5、可轉(zhuǎn)債、可交債等

6、信用緩釋憑證等

7、權(quán)益投資品種

8、資管產(chǎn)品：貨幣基金、FOF、信托等

四、商業(yè)銀行從事金融市場投資的投資策略及風(fēng)險(xiǎn)分析

一、持有型策略

二、交易型策略

三、混合型策略

五、商業(yè)銀行從事金融市場投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）利率風(fēng)險(xiǎn)

1、利率風(fēng)險(xiǎn)影響因素分析：

貨幣政策、券種及市場資金供給、替代性投資需求

2、基于利率走勢的債券投資策略分析

交易型策略、持有型策略

（二）信用風(fēng)險(xiǎn)分析

1、注冊制下的債券發(fā)行政策影響及債券投資風(fēng)險(xiǎn)分析

2、城投債信用風(fēng)險(xiǎn)分析

3、產(chǎn)業(yè)債信用風(fēng)險(xiǎn)分析

4、基于信用風(fēng)險(xiǎn)的債券投資策略

禿鷲投資策略、信用演變投資策略

（三）信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)

1、信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)

2、信用價(jià)格投資策略分析

六、金融市場違約處置及應(yīng)對策略分析

1、債券違約的典型狀況分析

2、最高人民法院關(guān)于債券違約的審判原則分析

3、債券違約處置模式分析

4、債券違約應(yīng)對策略分析

5、近期債券違約典型案例分析

西王債券違約案例、北大方正違約案例等

七、商業(yè)銀行金融市場投資的機(jī)構(gòu)合作策略分析

1、機(jī)構(gòu)合作準(zhǔn)入

2、機(jī)構(gòu)合作額度控制與額度確定要點(diǎn)

3、同業(yè)投資合作與同業(yè)投資策略

4、同業(yè)合作風(fēng)險(xiǎn)把握策略

八、商業(yè)銀行權(quán)益投資要點(diǎn)分析

1、混合型投資策略分析：股債結(jié)合型策略

2、可轉(zhuǎn)債、可交債等權(quán)益投資品種及投資策略分析

3、FOF投資策略分析

九、商業(yè)銀行票據(jù)業(yè)務(wù)投資要點(diǎn)分析

1、投資品種分析

2、投資策略要點(diǎn)分析

十、商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)合規(guī)要點(diǎn)分析

1、底層資產(chǎn)質(zhì)量管理與風(fēng)險(xiǎn)防范

2、投資集中度管理

3、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

4、交易分級授權(quán)與投資風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

5、金融市場投資與流動性風(fēng)險(xiǎn)管控

6、金融市場投資與關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)管控

十一、2020年金融市場投資策略前瞻性分析